60일 이평선 상향돌파 익일에 시가로 매수하면?

60일 이평선을 상향돌파하는 일이 비일비재하게 발생하는데, 과연 익일 시가에 매수하면 어떻게 될까? 아래는 어제 해당 종목들이다. 21년 1월부터 총 38344건이 발생했으니 발생빈도가 꽤 높다.

 

38444
0
+-----+---------------------+--------+------------------+--------+----------+----------+
|     | 날짜                |   티커 | 종목명           |   종가 |   거래량 |   등락률 |
|-----+---------------------+--------+------------------+--------+----------+----------|
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 054940 | 엑사이엔씨       |   1380 | 36942402 |    24.44 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 009270 | 신원             |   1485 |   363631 |     1.5  |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 029530 | 신도리코         |  35200 |     8155 |     1.15 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 032830 | 삼성생명         |  65800 |   147419 |     0.61 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 002070 | 비비안           |   1684 | 16178135 |    29.94 |
| 607 | 2023-06-22 00:00:00 | 000520 | 삼일제약         |   7470 |   257031 |     4.18 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 008600 | 윌비스           |    615 | 10375803 |     7.89 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 009580 | 무림P&P          |   3730 |   557345 |     1.08 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 070960 | 용평리조트       |   3160 |   765625 |     3.61 |
| 595 | 2023-06-22 00:00:00 | 145210 | 다이나믹디자인   |   7100 |   800976 |     4.26 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 019680 | 대교             |   2770 |  2132393 |     2.03 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 025860 | 남해화학         |   8890 |   369877 |     1.02 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 002990 | 금호건설         |   6360 |    15409 |     0.63 |
| 609 | 2023-06-22 00:00:00 | 003920 | 남양유업         | 510000 |      929 |     1.39 |
| 546 | 2023-06-22 00:00:00 | 331520 | 밸로프           |   1220 |   172070 |     0.74 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 049470 | SGA              |    811 | 25131509 |    10.64 |
| 607 | 2023-06-22 00:00:00 | 098460 | 고영             |  14210 |   348394 |     0.64 |
| 609 | 2023-06-22 00:00:00 | 004140 | 동방             |   2370 |  3441312 |     3.49 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 007720 | 대명소노시즌     |    749 |  5952617 |     8.71 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 012800 | 대창             |   1577 | 25346724 |     9.51 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 006840 | AK홀딩스         |  19710 |    18176 |     3.14 |
| 482 | 2023-06-22 00:00:00 | 363260 | 모비데이즈       |    951 |  4846128 |     6.85 |
| 536 | 2023-06-22 00:00:00 | 059270 | 해성티피씨       |   7790 |   348359 |     5.7  |
| 428 | 2023-06-22 00:00:00 | 377220 | 프롬바이오       |   8050 |    69472 |     5.37 |
| 273 | 2023-06-22 00:00:00 | 389260 | 대명에너지       |  26750 |   568057 |     8.08 |
| 190 | 2023-06-22 00:00:00 | 016670 | 디모아           |    561 | 17127240 |    29.86 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 021050 | 서원             |   1474 |   347034 |     1.8  |
| 171 | 2023-06-22 00:00:00 | 368970 | 오에스피         |   6660 |    89442 |     2.15 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 058650 | 세아홀딩스       | 112900 |       29 |     0.53 |
| 589 | 2023-06-22 00:00:00 | 003070 | 코오롱글로벌     |  14660 |   100885 |     1.66 |
| 568 | 2023-06-22 00:00:00 | 336060 | 웨이버스         |   1752 | 17875039 |    29.97 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 101170 | 우림피티에스     |   7560 |   519202 |     5    |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 012610 | 경인양행         |   4895 |   348207 |     3.82 |
| 607 | 2023-06-22 00:00:00 | 037710 | 광주신세계       |  33300 |     3838 |     0.6  |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 063170 | 서울옥션         |  15150 |  1478634 |    10.91 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 027580 | 상보             |   1966 | 48034407 |    29.94 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 310200 | 애니플러스       |   4155 |  1015437 |     3.88 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 222420 | 쎄노텍           |   2230 | 13482600 |    10.12 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 017890 | 한국알콜         |  10620 |    62620 |     1.63 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 005830 | DB손해보험       |  78100 |   216320 |     2.23 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 155660 | DSR              |   5190 |    55169 |     1.17 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 007330 | 푸른저축은행     |   9470 |     7183 |     0.21 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 304840 | 피플바이오       |  11990 |   408091 |     1.44 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 040420 | 정상제이엘에스   |   7260 |    13636 |     0.83 |
| 608 | 2023-06-22 00:00:00 | 191410 | 육일씨엔에쓰     |   3730 |    53142 |     5.82 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 134060 | 이퓨쳐           |   6560 |   703545 |     3.63 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 175330 | JB금융지주       |   8600 |   195427 |     0.82 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 221980 | 케이디켐         |  14430 |   524756 |     7.37 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 216080 | 제테마           |  20900 |   238184 |     9.88 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 199820 | 제일전기공업     |  11250 |   100323 |     2.74 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 066360 | 체리부로         |   1297 |    45343 |     1.25 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 015890 | 태경산업         |   8040 |  9184358 |     8.94 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 014580 | 태경비케이       |   9380 | 18219290 |    29.92 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 005810 | 풍산홀딩스       |  37100 |    18927 |     1.09 |
| 600 | 2023-06-22 00:00:00 | 089590 | 제주항공         |  14360 |   393836 |     1.48 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 241590 | 화승엔터프라이즈 |   7940 |   203505 |     1.02 |
|  73 | 2023-06-22 00:00:00 | 389020 | 자람테크놀로지   |  39000 |   227181 |     0    |
+-----+---------------------+--------+------------------+--------+----------+----------+

 

5일내 5% 수익율을 얻을 수 있는 확률은 35.8%이니 썩 좋은 확률은 아니다. 세부 조건을 추가해보면 확률이 좀 높아질까?

 

***** 0 5 5 *****
개수 :  38082
성공율 :  35.86208707525865
수익율 :  inf
투자기간 :  4.0848169738984295

 

 

 

우선, 거래량이다. 만약 거래량이 급증했다면 어떨까? 분석을 위해 일단, 거래량 급증을 60일 거래량 이동평균의 6배를 초과하는 경우로 정의해본다.

 

아래와 같이 성공율이 55%, 확률이 상당히 높아진다.  

 

***** 0 5 5 *****
개수 :  3968
성공율 :  55.493951612903224
수익율 :  3.5103519845177202
투자기간 :  3.2789818548387095

 

 

아래는 해당 종목들이다. 보다시피 상한가 종목들이 많이 눈에 띈다. 60일 이평선을 강하게 돌파하고 상한가에 도달한 종목들의 이후 주가 흐름도 상당히 궁금하긴 한데, 이 부분은 나중에 별도로 살펴보고, 오늘은 60일 이평선 상향 돌파에 집중해 본다.

 

+-----+---------------------+--------+--------------+--------+----------+----------+
|     | 날짜                |   티커 | 종목명       |   종가 |   거래량 |   등락률 |
|-----+---------------------+--------+--------------+--------+----------+----------|
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 054940 | 엑사이엔씨   |   1380 | 36942402 |    24.44 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 007720 | 대명소노시즌 |    749 |  5952617 |     8.71 |
| 609 | 2023-06-22 00:00:00 | 004140 | 동방         |   2370 |  3441312 |     3.49 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 049470 | SGA          |    811 | 25131509 |    10.64 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 019680 | 대교         |   2770 |  2132393 |     2.03 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 070960 | 용평리조트   |   3160 |   765625 |     3.61 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 008600 | 윌비스       |    615 | 10375803 |     7.89 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 002070 | 비비안       |   1684 | 16178135 |    29.94 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 014580 | 태경비케이   |   9380 | 18219290 |    29.92 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 015890 | 태경산업     |   8040 |  9184358 |     8.94 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 221980 | 케이디켐     |  14430 |   524756 |     7.37 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 134060 | 이퓨쳐       |   6560 |   703545 |     3.63 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 222420 | 쎄노텍       |   2230 | 13482600 |    10.12 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 027580 | 상보         |   1966 | 48034407 |    29.94 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 063170 | 서울옥션     |  15150 |  1478634 |    10.91 |
| 568 | 2023-06-22 00:00:00 | 336060 | 웨이버스     |   1752 | 17875039 |    29.97 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 012800 | 대창         |   1577 | 25346724 |     9.51 |
| 190 | 2023-06-22 00:00:00 | 016670 | 디모아       |    561 | 17127240 |    29.86 |
+-----+---------------------+--------+--------------+--------+----------+----------

 

 

거래량 급증을 했는데, 여기에 더해 긴 윗꼬리를 단 경우는 어떨까? 긴 윗꼬리를 고가와 종가 등락률의 차이를 6% 초과로 정의하여 분석해 본다. 

 

성공율은 54%이니 오히려 미미하지만 확률이 낮아진다.

 

***** 0 5 5 *****
개수 :  2357
성공율 :  54.39117522274077
수익율 :  3.5817610855278263
투자기간 :  3.356809503606279

 

 

만약, 긴 윗꼬리의 길이에 따라서는 확률이 달라질까? 9~12%인 경우 56% 성공율이 약간 높아지지만 큰 차이는 없어 보인다. 

 

 

           티커         승패       수익율      투자기간
긴꼬리                                         
(-3, 0]     0        NaN       NaN       NaN
(0, 3]      0        NaN       NaN       NaN
(3, 6]      0        NaN       NaN       NaN
(6, 9]    806  54.962779  3.268595  3.325062
(9, 12]   677  56.425406  3.946148  3.304284
(12, 15]  484  51.652893  3.374799  3.497934
(15, 18]  239  51.464435  3.401685  3.456067
(18, 21]  108  55.555556  4.955326  3.157407
(21, 24]   29  55.172414  3.391829  3.172414
(24, 27]   13  53.846154  3.898329  3.076923

 

 

그렇다면, 종가와 저가 등락률의 차이인 아랫꼬리는 어떨까? 아래표에서 보듯이 아랫꼬리가 긴 경우의 성공율이 확연히 높다는 것을 알 수 있다. 아랫꼬리가 15~18%인 경우는 성공율이 67%, 21~24%인 경우는 73.9%이다.

 

***** 아랫꼬리 *****
           티커          승패        수익율      투자기간
아랫꼬리                                          
(-3, 0]    10   50.000000   0.623526  3.500000
(0, 3]    266   43.984962   2.736242  3.793233
(3, 6]    457   48.140044   2.782259  3.628009
(6, 9]    491   51.731161   3.054111  3.503055
(9, 12]   401   56.857855   3.754030  3.289277
(12, 15]  293   55.972696   3.406729  3.163823
(15, 18]  213   67.136150   5.256172  2.910798
(18, 21]  134   61.940299   4.712568  2.910448
(21, 24]   73   73.972603   7.306930  2.575342
(24, 27]   15   66.666667   6.276041  2.600000
(27, 30]    2  100.000000  14.567669  1.500000
(30, 33]    0         NaN        NaN       NaN
(33, 36]    0         NaN        NaN       NaN
(36, 39]    0         NaN        NaN       NaN
(39, 42]    1  100.000000  20.246914  1.000000

 

상기 조건에다가 아랫꼬리가 15이상인 경우의 성공율은 66.9%이다. 하지만, 아직은 좀 부족하다. 최소한 80% 이상은 되어야 할텐데, 어떤 조건을 추가해볼까?

***** 0 5 5 *****
개수 :  438
성공율 :  66.89497716894978
수익율 :  5.543327482749811
투자기간 :  2.8333333333333335

 

 

---

 

80% 이상의 성공율이 나오는 경우는 여러가지가 있지만, 그 중의 하나를 정리해본다. 20일 동안에 외국인이 최대로 순매수한 경우를 살펴본다.

 

***** 외국인순매수최대20일수구분 *****
                티커         승패       수익율      투자기간
외국인순매수최대20일수구분                                   
(-2, 0]         42  57.142857  1.950858  3.071429
(0, 2]          62  58.064516  4.016953  2.951613
(2, 4]          43  81.395349  8.701423  2.441860
(4, 6]          36  61.111111  4.244900  2.833333
(6, 8]          38  78.947368  6.167231  2.473684
(8, 10]         39  74.358974  7.939551  2.641026
(10, 12]        40  75.000000  7.795994  2.775000
(12, 14]        29  68.965517  6.806924  2.724138
(14, 16]        38  52.631579  1.878889  3.236842
(16, 18]        47  61.702128  4.767578  3.191489
(18, 20]        20  75.000000  7.446961  2.700000

 

 

20일내 최대 외국인순매수가 발생한지 3~4일차의 익일, 즉 4~5일차에 시가로 매수하면 성공율이 81.39%가 나온다. 8~9일차는 78.94%, 확률이 상당히 높아진다...

 

 

스토캐스틱 슬로우를 활용한 사례도 하나 정리해본다. 아래표를 보면, 스토캐스틱 슬로우 K가 45~50 사이에 있는 경우가 성공율이 80.95%이다. 85% 초과인 경우도 80% 이상이 나온다.  

 

***** %K Slow구분 *****
           티커          승패        수익율      투자기간
%K Slow구분                                     
(0, 5]      0         NaN        NaN       NaN
(5, 10]     0         NaN        NaN       NaN
(10, 15]    0         NaN        NaN       NaN
(15, 20]    1  100.000000  28.235294  1.000000
(20, 25]   10   30.000000  -2.609625  3.900000
(25, 30]   28   60.714286   3.906482  2.714286
(30, 35]   29   55.172414   1.761199  3.206897
(35, 40]   39   69.230769   5.010957  2.846154
(40, 45]   40   70.000000   7.822064  2.775000
(45, 50]   42   80.952381   7.869029  2.523810
(50, 55]   42   54.761905   3.662559  3.238095
(55, 60]   39   71.794872   5.007522  3.076923
(60, 65]   43   69.767442   5.879716  2.651163
(65, 70]   40   67.500000   5.708961  2.700000
(70, 75]   31   64.516129   5.455759  2.838710
(75, 80]   30   76.666667   7.845260  2.466667
(80, 85]   18   61.111111   5.732138  2.888889
(85, 90]    5   80.000000  15.189814  2.200000
(90, 95]    1  100.000000  12.652068  1.000000
(95, 100]   0         NaN        NaN       NaN