외국인이 주식시장에 미치는 영향은 어마어마하다. 만약 외국인이 1년내 최대 순매수를 한 종목이라면, 익일 시가에 매수시 어떻게 될까? 아래는 어제 해당 종목들이다.
3847
0
+-----+---------------------+--------+----------------+--------+----------+----------+
| | 날짜 | 티커 | 종목명 | 종가 | 거래량 | 등락률 |
|-----+---------------------+--------+----------------+--------+----------+----------|
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 244460 | 올리패스 | 1650 | 1750877 | -1.49 |
| 598 | 2023-06-22 00:00:00 | 065500 | 오리엔트정공 | 1587 | 3612817 | 5.45 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 238120 | 얼라인드 | 8880 | 132643 | 2.3 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 289010 | 아이스크림에듀 | 5340 | 2264855 | -1.11 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 083930 | 아바코 | 19190 | 1373524 | 0.21 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 177830 | 파버나인 | 4640 | 414381 | 3.11 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 170790 | 파이오링크 | 14280 | 85833 | 5.62 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 277410 | 인산가 | 3025 | 6064386 | -4.57 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 134060 | 이퓨쳐 | 6560 | 703545 | 3.63 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 054410 | 케이피티유 | 6660 | 102476 | -2.49 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 031820 | 콤텍시스템 | 928 | 17169862 | 8.54 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 002020 | 코오롱 | 20250 | 193984 | 3.37 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 001780 | 알루코 | 3950 | 20185781 | 9.42 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 250000 | 보라티알 | 18220 | 530819 | -4.26 |
| 610 | 2023-06-22 00:00:00 | 222160 | 바이옵트로 | 7980 | 433680 | -2.92 |
+-----+---------------------+--------+----------------+--------+----------+----------+
결론을 먼저 얘기하자면, 5일내 5%를 얻을 확률은 48%이다. 확률이 별로 높지는 않다. 그런데 만약 이 사건이 발생한 후에 며칠이 경과한 후에 매수하면 어떨까?
***** 0 5 5 *****
개수 : 3762
성공율 : 48.24561403508772
수익율 : 1.7781542371543575
투자기간 : 3.6493886230728334
티커 승패 수익율 투자기간
외국인순매수최대246일수구분
(-2, 0] 3762 48.245614 1.778154 3.649389
(0, 2] 7143 46.801064 2.004366 3.681786
(2, 4] 6789 45.676830 2.006551 3.751804
(4, 6] 6517 44.514347 1.923137 3.833666
(6, 8] 6300 44.714286 2.019659 3.805238
(8, 10] 6094 42.303905 1.711052 3.876928
찾아보니 성공율이 높아지는 조건으로 거래량급증이 있다. 외국인최대순매수가 발생한지 10일이내 경우들 중에서 거래량급증이 발생한 경우가 성공율이 57.5%로 높아진다. 또 다른 조건은 어떤 것이 있을까?
***** 거래량급증60일수구분 *****
티커 승패 수익율 투자기간
거래량급증60일수구분
(-1, 0] 2203 57.512483 3.015474 3.210168
(0, 1] 1911 54.107797 2.877518 3.406593
(1, 2] 1767 53.537068 2.841768 3.445954
(2, 3] 1688 51.718009 2.403909 3.568128
(3, 4] 1634 51.529988 2.564805 3.539168
(4, 5] 1583 49.463045 2.267259 3.649400
(5, 6] 1546 49.094437 2.363901 3.656533
(6, 7] 1484 48.517520 2.389267 3.663073
(7, 8] 1430 48.321678 2.361545 3.658042
(8, 9] 1335 45.617978 1.969355 3.768539
(9, 10] 1219 46.349467 2.075475 3.756358
(10, 11] 730 45.616438 1.860566 3.749315
(11, 12] 617 45.542950 1.773540 3.771475
(12, 13] 570 43.859649 1.411531 3.821053
(13, 14] 527 46.110057 1.843400 3.68690
찾아보니 긴꼬리일수가 있다. 앞의 글에서 정의한 것처럼 긴꼬리를 고가등락률과 종가등락률의 차이가 6 초과인 경우에, 이 긴꼬리가 발생한 날의 익일에 매수하면 61%의 성공율이다.
***** 긴꼬리일수구분 *****
티커 승패 수익율 투자기간
긴꼬리일수구분
(-1, 0] 5461 61.051090 3.434944 3.122871
(0, 1] 4080 57.377451 3.011979 3.322549
(1, 2] 3026 54.957039 2.929075 3.435889
(2, 3] 2388 48.827471 2.000891 3.657873
(3, 4] 1954 47.389969 2.054941 3.752815
(4, 5] 1651 46.214416 1.923396 3.825560
(5, 6] 1364 43.988270 1.763487 3.837243
(6, 7] 1159 44.089733 1.715761 3.836928
(7, 8] 989 41.253792 1.410039 3.941355
(8, 9] 843 39.976275 1.454992 4.008304
(9, 10] 686 42.565598 1.703585 3.928571
긴꼬리의 길이의 관점에서 찾아보면, 긴꼬리가 15~18이 71%, 21~24가 74.57%, 24~27이 78.78%의 성공율이다. 이제껏의 내용을 정리해보면, 외국인최대순매수가 발생한지 10일이내에 긴꼬리가 18~21%가 발생한 날의 익일에 매수하면 74.75%의 확률로 5일내 5% 수익을 얻을 수 있다.
***** 긴꼬리 *****
티커 승패 수익율 투자기간
긴꼬리
(-3, 0] 774 40.180879 1.334784 3.863049
(0, 3] 21128 38.683264 1.375409 4.019453
(3, 6] 9235 51.239848 2.318578 3.583324
(6, 9] 3226 58.710477 3.149008 3.253565
(9, 12] 1266 62.559242 3.529344 3.047393
(12, 15] 474 63.291139 3.389747 2.934599
(15, 18] 245 71.020408 5.205059 2.665306
(18, 21] 103 74.757282 6.234508 2.427184
(21, 24] 55 61.818182 2.972606 2.981818
(24, 27] 33 78.787879 5.329669 2.606061
(27, 30] 28 60.714286 5.281261 2.750000
(30, 33] 13 61.538462 -0.116817 2.846154
(33, 36] 7 57.142857 6.791412 2.714286
(36, 39] 2 100.000000 11.509012 1.000000
(39, 42] 2 100.000000 19.157204 1.000000
(42, 45] 3 33.333333 -8.947618 3.666667
(45, 48] 1 100.000000 12.000000 1.000000
(48, 51] 0 NaN NaN NaN
(51, 54] 1 100.000000 7.320099 1.000000
만약 이날이 상한가였다면, 익일에 매수하면 73.77%로 역시 확률이 높아진다.. 상한가 발생 8일차에 매수하면 71.59%의 확률이다.
***** 상한가일수구분 *****
티커 승패 수익율 투자기간
상한가일수구분
(-1, 0] 183 73.770492 6.277786 2.382514
(0, 1] 215 62.790698 4.036402 2.939535
(1, 2] 224 64.732143 3.563068 2.821429
(2, 3] 224 62.946429 3.534158 3.022321
(3, 4] 234 66.239316 4.412535 3.034188
(4, 5] 240 67.083333 5.371222 2.987500
(5, 6] 248 68.145161 5.057055 2.987903
(6, 7] 257 71.595331 5.873611 2.817121
(7, 8] 265 70.943396 5.761681 2.743396
(8, 9] 267 66.666667 5.030413 2.917603
(9, 10] 261 67.049808 4.442669 2.869732
(10, 11] 231 67.099567 4.988664 2.995671
(11, 12] 198 64.646465 4.794280 2.914141
(12, 13] 195 61.538462 3.511459 3.046154
(13, 14] 201 58.706468 2.595998 3.159204
(14, 15] 191 59.685864 3.133389 3.047120
신저가 대비 220~260% 높은 가격대라면 대략 70%의 성공율이 나온다.
***** 최저가비246구분 *****
티커 승패 수익율 투자기간
최저가비246구분
(-20, 0] 59 64.406780 5.073664 3.203390
(0, 20] 8259 34.955806 1.465604 4.155951
(20, 40] 9890 38.321537 1.455706 4.022649
(40, 60] 7112 47.398763 1.955782 3.720472
(60, 80] 4173 53.055356 2.246500 3.488857
(80, 100] 2272 56.734155 2.602137 3.381602
(100, 120] 1321 57.683573 2.700684 3.313399
(120, 140] 940 57.553191 2.491484 3.252128
(140, 160] 564 59.574468 2.758203 3.180851
(160, 180] 383 62.402089 2.646796 3.015666
(180, 200] 293 66.894198 3.558987 2.866894
(200, 220] 233 66.523605 3.964157 2.901288
(220, 240] 185 70.270270 4.749342 2.800000
(240, 260] 127 70.866142 4.777644 2.787402
(260, 280] 124 64.516129 2.633969 2.862903
(280, 300] 97 70.103093 4.268927 2.804124
(300, 320] 76 65.789474 3.647359 2.855263
(320, 340] 52 73.076923 4.050223 2.961538
(340, 360] 52 65.384615 1.891186 2.807692
(360, 380] 49 61.224490 0.974806 3.000000
(380, 400] 41 53.658537 1.420145 3.439024
(400, 420] 35 71.428571 3.334560 3.028571
20일 이평선 대비 이격도가 30~50% 범위에 있다면 대략 71%의 성공율이 나오고 발생 빈도수도 상당히 많아서 추가적인 조건을 적용한다면, 제법 쓸만한 확률로 투자후보를 추출해낼 수 있을 듯 하다.
***** 이평비20구분 *****
티커 승패 수익율 투자기간
이평비20구분
(-100, -90] 1 100.000000 7.931727 5.000000
(-90, -80] 22 31.818182 1.171251 4.318182
(-80, -70] 20 75.000000 6.720401 2.550000
(-70, -60] 19 52.631579 1.993661 3.157895
(-60, -50] 45 60.000000 2.555819 3.022222
(-50, -40] 92 57.608696 -0.145598 3.086957
(-40, -30] 203 56.650246 1.664974 3.241379
(-30, -20] 538 61.338290 4.008569 3.221190
(-20, -10] 2193 52.849977 2.622544 3.556772
(-10, 0] 9266 39.477660 1.654905 4.012195
(0, 10] 15332 38.853379 1.254092 3.999935
(10, 20] 5497 54.175005 2.441869 3.450064
(20, 30] 1941 63.420917 3.471703 3.044822
(30, 40] 815 71.779141 5.149613 2.721472
(40, 50] 300 70.666667 4.679369 2.746667
(50, 60] 122 67.213115 3.042640 2.713115
(60, 70] 77 74.025974 8.037673 2.493506
(70, 80] 36 55.555556 1.567801 2.888889
(80, 90] 15 60.000000 4.668568 2.800000
'통계로 보는 주식투자' 카테고리의 다른 글
| 거래량이 급증했을때 - 당일 3% 수익률 (0) | 2023.06.25 |
|---|---|
| 지난 60일간의 평균거래량 대비 6배 이상의 거래량이 발생했다면? (0) | 2023.06.25 |
| 외국인, 기관 동시순매수로 상한가인 종목을 익일 시가에 매수하면? (0) | 2023.06.23 |
| 60일 이평선 상향돌파 익일에 시가로 매수하면? (0) | 2023.06.23 |
| 긴 윗꼬리 혹은 장대음봉 발생 후 익일에 시가로 매수하면? (0) | 2023.06.23 |
댓글