지난 60일간의 평균거래량 대비 6배 이상의 거래량이 발생했다면?

지난 60일간의 이동평균 대비 6배를 초과한 거래량이 발생했다면? 3일에 5%를 얻을 확률은 48.86%이다. 

 

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개수 : 24893 성공율 : 48.86514281123207 수익율 : inf 투자기간 : 2.2855019483388905

 

어제 60일 이평선을 돌파하고 오늘 이 거래량이 터졌다면 확률은 52%로 높아진다.

 

만약 어제도 거래량 급증이 있었고, 오늘도 거래량 급증이 있었다면 확률은 55%로 높아진다.

 

만약 3일전에 거래량 급증이 있었고, 거래량이 감소하였다가 오늘 다시 거래량 급증이 있었다면 확률은 57%로 높아진다.

 

만약 5일전에 긴꼬리가 있었다면 확률은 60.9%로 올라간다.

 

2일전에 긴꼬리가 있었다면 확률은 57.5%이다.

 

5, 10, 20, 60일 이평선 위에 종가가 있는 상태였다면 확률은 51%, 종가가 이평선 아래에 있는 역배열 상태라면 40% 확률....확실히 정배열이 역배열보다는 확률이 높다.

 

4일 연속 하락상태라면 59%, 7일 연속 상승상태라면 56%이다.

 

스토캐스틱 슬로우의 K값이 95 이상이면, 62.9%의 확률이다.

 

1년 최대량으로 신고가를 돌파한 후 7일차라면 확률은 무려 94.7%이다. 아마도 신고가 이후에 조정을 받다가 강력한 거래량이 다시 들어오면 단기적으로 상승가능성이 높은 듯 하다. 7일차라는 것은 그 전에 기간조정 혹은 가격조정이 좀 필요하다는 뜻일 것이다.

 

아랫꼬리가 27에서 30이면, 확률은 67.7%이다. 33 이상이면 80% 이상의 확률이다.

 

아랫꼬리가 9이하이면 확률은 불과 40%대이다. 아랫꼬리는 종가와 저가의 차이이므로, 종가가 저가에 가까울수록 확률은 낮아지고, 멀어질 수록 확률이 높아진다.

 

긴꼬리가 0이면 63%, 긴꼬리 0은 고가와 종가가 일치함을 뜻하므로 긴꼬리가 0인 것의 대표적인 사례는 상한가이다. 고가와 종가가 일치하면 상승력이 강하다.

 

그런데 긴꼬리가 36 이상이면, 확률이 70%를 넘는다. 하락이 너무 크니까 반등하려는 힘도 강한 것 같다.

 

드물지만, 1년 최소 거래량의 다음날에 거래량 급증이 발생하기도 한다. 이 때의 성공율은 44%..대체로 1년 최소 거래량의 60일 이내에는 40%대의 확률이 대부분이고, 가끔씩 50%대의 확률이 보이는 것으로 봐서, 1년 최소 거래량이 발생한지 60일 이내에는 비록 거래량 급증이 발생하더라도 1회성으로 끝난 가능성도 많은 것으로 보인다. 

 

거래량 급증일이 1년 최대 거래량이 발생한 날이라면, 확률은 52%이다. 그런데 1년 최대량이 발생하고 2일차라면 57%, 4일차라면 60%, 7일차라면 61%, 8일차라면 65%이다. 14일차까지는 모두 50~60%대 확률이지만, 그 다음부터는 40%, 30%대의 확률이 나타난다. 최대량 발생후 14일 이후라면 오늘 거래량 급증이 발생하더라도 익일 시가 매수로 3일에 5%를 얻을 확률은 좀 떨어진다.

 

오늘의 거래량 급증이 상한가라면 확률은 69%이다. 상한가 1일차라면 60%, 2일차는 61%로 좀 낮아졌다가, 3일차는 67%로 다시 높아진다. 6일차 67%, 7일차 68%, 8일차 72%이다. 10일차부터는 확률이 낮아진다.

 

60일 최저가 당일에 거래량 급증이 발생했다면, 확률은 47%이다. 2일차, 3일차는 52.7%, 54%이다. 최소거래량과 유사하게 최저가 발생 60일 이내에는 40%대의 확률이 대부분이다.

 

1년 최고가 당일에 거래량 급증이 발생했다면, 60%이다. 3, 4일차는 67% 이다. 3일에 5% 수익률은 결국 단타인데, 단타는 가급적 높은 가격대에서 하는 게 확률이 높다는 얘기도 되겠다. 특이한 것은, 6일차는 46.7%로 확률이 낮은 편이다. 신고가 발생 6일차에 거래량 급증이 나타났더라도 익일 시가에 매수해서 3일내에 수익을 얻을 확률은 좀 낮은 편인데, 이는 7일차에 차익실현 물량이 증가하여 8,9일차의 주가도 약세를 보일 가능성이 높다고 볼수 있다. 하지만, 7일차( 즉 8일차 시가에 매수)의 확률은 62.5%이니, 하루 차이로 확률의 차이가 크다. 

 

오늘 거래량 급증이 있었는데, 이 거래량이 1년 최대 거래량의 90% 이상이었다면 확률은 52.7%이다. 10%이하라면 확률은 37%에 불과하다. 거래량 급증이 60일 거래량 이평의 6배 초과인데, 이런 거래량이라도 1년 최대거래량의 10% 이하 밖에 안 된다면, 확률은 아주 낮아진다는 뜻이다. 최소한 70% 이상이어야 확률이 50% 이상이 된다.

 

전일 거래량 보다 적으면 확률은 53.9%이다. 전일 거래량 대비 증가율이 100% 이하이면 54.7%이다. 300% 이하이면 확률은 모두 50%를 넘는다. 700%를 넘어서면 확률이 꽤 낮아진다.

 

1년 최저가 대비 20% 이내 범위에서 발생했다면 확률은 34%이다. 20~40% 범위라면 43%이다. 140~200% 범위라면 확률은 66%이다. 

 

종가가 120일 이평선 아래라면 확률은 43%, 60일선 아래라면 41%, 20일선 아래라면 39%, 10일선 아래라면 39%, 5일선 아래라면 42%의 확률이다. 3일간의 단타에서는 5일선 보다는 10일선 혹은 20일선이 깨지는 것이 확률이 아주 낮아진다. 최소한 20일선 위에는 있어야  50%의 확률이다.

 

오늘 거래량 급증이 있었는데, 외국인 순매도가 최근 120일 동안에 최대 규모였다면, 확률은 46.5%이다. 특이한 것은 외국인 최대순매도 1~2일차였다면 확률이 53%로 높아지고, 4~6일차는 각각 57%, 58%, 57%로 높아진다. 아마도 며칠전에 외국인이 차익실현을 위해 최대순매도를 하고 이후에 다시 재매수로 들어왔는데 오늘 거래량 급증이 있었다면 익일 시가 매수로 수익을 얻을 확률이 높아지는 것 같다. 9일차 부터는 확률이 다시 낮아진다.

 

오늘 외국인이 최근 1년 동안의 최대 순매수를 했다면, 확률은 43%로 낮다. 아마도 익일부터 차익실현에 나서기 때문으로 보인다. 예를들면, 높은 시가로 시작해서 조금 올렸다가 물량을 털어내는 방식? 이렇게 되면 익일 시가로 매수하면 손실을 보기가 쉽다. 외국인 최대 순매수 1일차는 55%, 3일차는 56%, 5일차는 57%이다. 8일차는 67%이다. 아마도 최대 순매수를 한 익일에 순매도를 하고, 그 다음부터 다시 재매수를 하기 때문이 아닐까 싶다. 어쨌든, 오늘 외국인이 엄청난 물량을 순매수했다면 그 다음날 시가로 단타에 나서는 것은 조심해야 한다. 오히려 오늘 외국인이 엄청난 물량을 순매도했다면 그 다음날에 단타 들어가는 것이 확률이 좀 낫다. 물론 위에서 보듯이 며칠 더 지나는 것이 더 좋다. 

 

오늘 거래량 급증인데, 외국인이 거래에 전혀 관여가 없는 것은 빈도는 극히 적지만, 확률은 51%이다. 

 

기관의 경우는 거래량 급증에 관여 없는 경우가 많은데, 확률은 49%이다. 연속 2일 순매수는 51%, 순매도는 50%이다. 

 

1년 최고가의 90% 이내 범위라면 확률은 56%이다. 80~90% 범위라면 48%, 60~80% 범위는 42%로 가장 낮은 확률이다. 단타를 하려면 1년 최고가의 20~30% 범위가 확률이 60%로 가장 좋다.

 

등락률 측면에서는, 27% 초과가 68.7%의 확률로 가장 높다. 18% 초과의 등락률은 모두 62% 이상이다. 0~3%의 등락률 범위가 40%의 확률로 가장 낮다. -3~0%는 41%의 확률이니 그 다음으로 낮다. -3~3% 범위의 어중간한 등락률에서 거래량 급증이 있었다면 확률이 낮아진다. 

 

전일 등락률도 -3~3% 범위가 43% 확률로 가장 낮다. 전전일 등락률도 마찬가지로 이 구간대가 45% 확률로 가장 낮다. 결국 가격 변동폭이 아래로든, 위로든 클수록 확률이 높아진다는 얘기이다.